網格機器人的邏輯很單純：把價格區間切成很多格，跌一格買、漲一格賣，靠來回震盪累積價差。
問題是每一次「買了再賣」都要付兩趟手續費。所以每一格的價差如果沒有大於那兩趟手續費，這一格成交得再頻繁，你也是在虧錢——而且格子設得越密、成交次數越多，虧得越快。
這篇只解一個算式：你的每格價差門檻是多少。用 2026-08-18 公開 API 實查的費率代入，答案從「趨近零」到「0.4%」都有，差別大到會直接決定你的網格參數該怎麼設。
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門檻公式：一行就講完
每格淨利 ＝ 每格價差％ − （買進費率％ ＋ 賣出費率％）
要有淨利，就必須：每格價差％ > 買 ＋ 賣 的費率合計
注意這裡算的是價差百分比不是絕對金額。網格參數通常設「上下限」和「格數」，兩者一起決定每格的百分比間距。格數越多、間距越窄，越容易撞到這條線。
三家實查費率代入後的門檻
| 交易所 | 費率結構（實查） | 來回合計 | 每格價差門檻 |
|---|---|---|---|
| MEXC（掛單 0% 的交易對） | 掛單 0%，佔全站 82.9% | 0% | 趨近零 |
| Bitget（多數交易對） | 掛單 0.1% / 吃單 0.1% | 0.2% | > 0.2% |
| Bitget（含 BTC/USDT） | 0.2% / 0.2% | 0.4% | > 0.4% |
| Gate.io | 0.2%（99.8% 的交易對） | 0.4% | > 0.4% |
把門檻換算成網格參數
區間總幅度％ ÷ 每格價差門檻％ ＝ 理論最大格數
例：區間 ±10%（總幅 20%），門檻 0.4% → 最多約 50 格
例：同樣區間，門檻 0.2% → 最多約 100 格
「理論最大」的意思是：切到這個數字時，每格淨利剛好是零。實際設定必須明顯少於它，才有利潤空間。一個保守的作法是取理論最大值的一半以下，讓每格價差是門檻的兩倍以上。
格數不是越多越好
很多人直覺認為格數越多、成交越頻繁、賺得越多。但成交頻率提高的同時，每一次成交的獲利也等比例縮小，而手續費是按成交額固定比例收的——所以密集網格會讓手續費占淨利的比例急速上升。這正是網格策略最常見的失敗方式：機器人整天都在成交，帳面卻不見長。
一個完整的試算：同樣的網格，三家交易所的結果
假設一個常見的設定：投入 10 萬元台幣、區間上下各 10%、切 50 格，也就是每格價差約 0.4%。假設這段期間價格在區間內來回，共觸發 200 次完整的「買了再賣」。
| 交易所 | 來回費率 | 每格淨利率 | 200 次的淨利 |
|---|---|---|---|
| MEXC（掛單 0%） | 0% | 0.4% | 相當於毛利全留 |
| Bitget（0.1%/0.1%） | 0.2% | 0.2% | 剩一半 |
| Gate.io（0.2%） | 0.4% | 0% | 完全歸零 |
這個例子也說明為什麼「同一套網格參數到處複製」很危險。網路上分享的格數設定，是在分享者那家交易所的費率下算出來的。照抄到費率高一倍的平台，結果可能完全相反。
三種常見設定的門檻檢查
| 設定風格 | 典型每格價差 | 0.2% 門檻 | 0.4% 門檻 |
|---|---|---|---|
| 密集網格（區間窄、格數多） | 0.1%～0.2% | ❌ 不可行 | ❌ 不可行 |
| 中等網格 | 0.4%～0.8% | ✅ 可行 | ⚠️ 勉強，緩衝不足 |
| 寬鬆網格（區間大、格數少） | 1.5% 以上 | ✅ 充裕 | ✅ 充裕 |
一個實用的判準：讓每格價差至少是門檻的兩倍。0.2% 門檻就設 0.4% 以上，0.4% 門檻就設 0.8% 以上。這個緩衝是留給滑點和費率調整的，不是保守，是必要。
公式沒有算進去的三件事
一、價格走出區間
網格假設價格在區間內來回。一旦單邊突破，機器人就會停在區間邊緣——向下突破時你手上全是買進的部位並持續承受下跌，向上突破時你已經全部賣光、錯過後面的漲幅。這是網格最大的風險，而它和手續費完全無關。
二、滑點
網格單成交在盤口，理論上滑點很小。但在深度差的交易對上，實際成交價可能偏離掛單價。冷門幣的滑點有機會直接吃掉整格的利潤。
三、機器人本身的費用
部分平台的量化工具會另外收取管理費或利潤分成。那筆費用要加進門檻公式的右邊，否則你算出來的門檻會低估。使用前先確認該工具的收費方式，這通常寫在工具說明頁而不是費率頁。
開跑之前的四個檢查
- 查清楚你那一對的實際費率，不是首頁那張表的數字——同一家交易所不同交易對可以差一倍。
- 算出門檻，再反推最大格數，實際設定取一半以下。
- 確認網格單是不是掛單。如果你的平台掛單吃單同價，就別指望靠限價單降低門檻。
- 先確認區間假設站得住腳。手續費算得再精準，價格走出區間時都不重要。
常見問題
網格每格價差至少要多少才不虧？
門檻是「買進費率 + 賣出費率」。以 2026-08-18 公開 API 實查：Gate.io 約 0.4%、Bitget 多數交易對 0.2%（含 BTC/USDT 的則是 0.4%），而 MEXC 有 82.9% 的交易對掛單 0%，門檻趨近零。
網格格數是不是越多越好？
不是。格數越多成交越頻繁，但每次成交的獲利也等比例縮小，而手續費按成交額固定比例收，所以密集網格會讓手續費占淨利的比例急速上升，容易出現整天成交卻不見獲利的情況。
用限價單跑網格可以省手續費嗎？
要看平台。MEXC 大量交易對掛單 0%，用限價單確實幾乎免費；但 Bitget 與 Gate.io 掛單吃單費率相同，用限價單省不到手續費，門檻就是實打實的合計費率。
怎麼反推最大格數？
公式是「區間總幅度％ ÷ 每格價差門檻％」。例如區間上下各 10%（總幅 20%）、門檻 0.4%，理論最大約 50 格。但那是淨利為零的臨界點，實際應設在一半以下。
手續費算清楚就會賺錢嗎？
不會。公式沒有算進三件事：價格走出區間（網格最大的風險）、深度差造成的滑點、以及部分平台的量化工具另收管理費或利潤分成。第三項要加進門檻公式才準確。